5 avantages des algorithmes de trading

Ils sont omniprésents sur les marchés. Les grosses institutions les utilisent depuis longtemps et de plus en plus de particuliers s’en procurent pour trader… Je veux bien entendu parler des algorithmes de trading. Dans cet article, nous allons voir quels sont les avantages pour un trader d’utiliser un robot de trading.

La psychologie des traders

La principale raison pour laquelle les traders débutants perdent sur les marchés est dû à l’aspect psychologique que cela implique. C’est quelque chose qu’on entend et qu’on lit fréquemment : un bon trader, c’est une personne qui arrive à mettre ses émotions de côté et à trader de manière rationnelle et systématique. Mais ce n’est pas si simple et beaucoup échouent à cet exercice… Par exemple, c’est difficile d’ouvrir un 11ème trade avec une même stratégie alors que les 10 précédents ont été perdants…

L’objectif du trader étant de tenter de trader sans émotions à la manière des robots, pourquoi donc ne pas les laisser faire à notre place ?

Qu’est-ce qu’un algorithme de trading

Le trading algorithmique, est aussi appelé trading automatisé, ou encore robots de trading. C’est une manière de trader dans laquelle on laisse faire un programme. Celui-ci se chargera de la gestion des positions comme l’instant d’ouverture ou de clôture (le timing), le nombre de lots, etc … Celui-ci peut fonctionner avec ou sans l’intervention d’un être humain. Certains sont assez simples et se contentent de passer des ordres lorsque certaines conditions sont validées ; d’autres, plus évolués, sont capables d’apprendre et se perfectionnent avec le temps. Ils offrent donc pas mal d’avantages que nous allons voir ci-dessous.

Un algorithme de trading n’a pas d’émotions

Un des avantages majeurs d’un robot de trading, c’est que ce dernier est totalement dépourvu d’émotions. Il n’est donc pas soumis à l’impact émotionnel qu’entraine une perte ou un gros gain d’argent comme chez un être humain. Cette capacité fait qu’il ne tombera jamais dans de mauvais travers comme vouloir risquer plus pour se refaire après plusieurs pertes et il ne se sentira pas non plus invincible après une série de trades gagnants. Il respectera la stratégie pour laquelle il est programmé à la lettre et en toutes circonstances. Cette absence d’émotions permet également de ne jamais avoir d’hésitations.

Un robot de trading n’a pas de distractions

Quand on fait de l’intraday, on peut passer plusieurs heures devant l’écran à attendre un signal d’achat. Etant humain, ce n’est pas évident de rester concentré aussi longtemps. Après un moment nous avons besoin de nous changer les idées et il peut arriver que ce soit à ce moment là que le marché donne le signal qu’on attendait. D’expérience, cela m’arrive de temps en temps de rater un trade parce que je fais autre chose… Un programme informatique n’a pas ce problème. Il peut trader 24h/24 et ne ratera aucune opportunité.

Un algorithme de trading n’est pas impacté par les problèmes humains

Le trading est une activité éprouvante mentalement. Un être humain a besoin d’avoir toute sa tête pour être le plus efficace possible. Ces capacités peuvent être impactées par des problèmes externes, comme la maladie, la fatigue, une rupture, la perte d’un proche… Notre état émotionnel peut être “déréglé” par de nombreuses choses, ce qui pourra indirectement nuire à la performance en trading. Eh bien toutes ces choses qui nous impactent n’auront aucune influence sur un robot de trading !

La présence d’un humain n’est pas nécessaire

Une fois l’algorithme démarré, il continuera de fonctionner comme il a été prévu tant qu’il ne sera pas coupé. Il n’y a donc pas besoin que le trader soit présent derrière son écran. Il est même possible de faire fonctionner l’algorithme sur un serveur externe pour que celui-ci continue de fonctionner même si l’utilisateur éteint son ordinateur.

Un algorithme de trading a un temps de réaction inégalable par l’homme

La vitesse d’exécution d’un ordre dépend de 2 choses. La vitesse de la connexion internet et le temps de réaction du trader. Plus l’unité de temps est haute moins cela a d’importance, mais pour faire du scalping ces paramètres sont non négligeables.

Lorsqu’un signal d’achat apparait, il arrive d’abord sur le serveur du courtier, qui va ensuite l’envoyer sur votre station. Si votre connexion n’est pas bonne, vous allez perdre plusieurs millièmes de secondes. Ensuite, il faudra le temps que vous interprétiez le signal et que vous cliquiez sur la souris pour ouvrir le trade, le temps de réflexe du clic est en moyenne de 0,2 – 0,25 secondes. Enfin il faudra ensuite que la demande d’exécution d’ordre arrive chez votre courtier, ce qui sera à nouveau impacté par la connexion internet.

Concernant le robot de trading, il est en général actif sur la station de trading et dans tous les cas, il permet d’éviter le temps de réflexe nécessaire à l’être humain pour passer le trade. Encore mieux, par exemple chez ProRealTime, l’algorithme est carrément copié sur le serveur. Les trades sont donc immédiatement exécutés, peu importe qu’on ait une bonne ou une mauvaise connexion internet. On pourrait difficilement faire plus rapide niveau exécution…

Ce qu’il faut retenir

La présence des algorithmes de trading sur les marchés ne plaît pas à tout le monde. Cependant ces derniers offrent de nombreux avantages puisqu’ils comblent de nombreuse failles propres à l’être humain.