Comment utiliser le MACD

Le MACD est un indicateur très utilisé et très utile pour trader toutes sortes d’actifs, sur toutes sortes de time frame. Vous voulez en apprendre plus et découvrir comment l’utiliser ? C’est ce que nous allons voir dans cet article !

Qu’est-ce que le MACD

C’est un indicateur qui a été créé par Gerald Appel vers 1970. Le nom MACD veut dire “Moving Average Convergence Divergence”. Ce qui peut être traduit par “Convergence et divergence de moyennes mobiles”. Il est normalement composé de 2 courbes et d’un histogramme. Voyons cela plus en détails :

Les paramètres de base sont (12, 26, 9) et ce sont ces paramètres que je vais utiliser pour l’exemple. Nous allons maintenant voir comment sont calculées ces 3 composantes. La droite noire est le niveau 0.

La ligne :

La ligne, en bleu sur l’exemple se calcule en faisant le différence entre la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 12 périodes et la EMA de 26 périodes. Donc EMA(12) – EMA(26) nous donne la ligne MACD. Ces 2 moyennes mobiles ont été également ajoutées sur le graphique pour vous aider à mieux comprendre. En bleu nous avons la 12 périodes et en rouge la 26 périodes.

Le signal :

La ligne, en rouge est appelée le signal. Cette ligne est calculée en faisant la Moyenne mobile exponentielle sur 9 périodes de la ligne MACD bleue. Donc EMA(9)[Ligne MACD] nous donne la ligne de signal.

L’histogramme :

L’histogramme rouge et vert est calculé en soustrayant le signal à la ligne du MACD.

Comment utiliser le MACD

Définir la tendance

Le MACD est un bon indicateur pour détecter les tendances court terme. Pour le savoir, c’est très simple :

– Si la ligne MACD (bleue) est au-dessus de la ligne 0 de neutralité, la tendance est haussière.
– Si la ligne MACD est en-dessous de la ligne 0, la tendance est baissière.

Les points d’entrée

Le MACD est un indicateur qui donne d’excellents points d’entrée. Ceux ci sont donnés lorsque la ligne en bleu croise la ligne de signal. Pour un signal d’achat, il faut que la ligne bleue croise le signal rouge à la hausse et inversément pour la vente à découvert.

Sur l’exemple ci-dessus, les points 1, 2 et 3 sont des signaux d’entrée pour de la vente à découvert. Le point 4 est un signal pour de l’achat. Je n’ai pas mis en évidence tous les croisements mais si vous regardez, vous verrez qu’il y a beaucoup de faux signaux.

Filtrer les faux signaux

Comme nous venons de le voir ci-dessus, tous les signaux ne sont pas bons à prendre. Alors, comment savoir si un signal est bon ou pas ? Pour ce faire nous allons cumuler les 2 points que nous avons vus précédemment.
Il faut définir la tendance sur une unité de temps supérieure, ce qui peut être fait grâce au MACD. Ceci va nous donner une direction, puisqu’on ignorera les signaux d’achat si la tendance est baissière et vice-versa si la tendance est haussière.

La confirmation

Si votre point d’entrée est bon, le MACD vous donnera la confirmation quelques bougies plus tard avec le croisement de la ligne 0.

Les points de sortie

Le MACD donne également d’excellents points de sortie. Si vous avez un trade en cours, un signal inverse donne un excellent point de sortie court terme. Dans l’exemple ci-dessus, si vous avez ouvert un trade de vente au point 3, une sortie lors du croisement au point 4 donnait un trade très rentable.
Il est également possible de conserver son trade plus longtemps en attendant le croisement du niveau 0. Ceci pourra s’avérer plus payant dans certains cas ou moins payant dans d’autres. C’est à vous de voir .

Les divergences

On peut repérer grâce à la ligne MACD et à l’histogramme des divergences avec le prix. Ces divergences peuvent être le signe d’un essoufflement de la tendance et donc d’un potentiel retournement prochain. Voici ci-dessous des exemples de divergences :

Dans les exemples ci-dessus, nous avons une divergence entre le prix et l’histogramme au point 1. Au point 2, nous avons également une divergence entre l’histogramme et le prix qui sera par la suite également visible avec la ligne MACD.

Ce qu’il faut retenir

Le MACD est un indicateur très complet qui permet beaucoup de choses. Cependant, comme tous les indicateurs, il ne suffit pas de l’ajouter à un graphique et suivre les signaux qu’il donne pour réussir à gagner de l’argent. Cet indicateur est un complément à une stratégie bien rodée. Mais si vous avez déjà une méthode efficace d’analyse, alors le MACD est le couteau suisse qui vous permettra d’avoir d’excellents points d’entrées et de sorties !