Stratégie gagnante : Rebonds avec le MACD

Le MACD

Le MACD est un indicateur très populaire qui est calculé en faisant la différence entre 2 moyennes mobiles. Pour en apprendre plus sur cet indicateur et son fonctionnement, je vous invite à consulter mon article où je vous explique tout sur comment utiliser le MACD.

La stratégie

La stratégie à laquelle nous allons nous intéresser a pour but de faire du suivi de tendance en achetant lorsqu’il y a des rebonds techniques.

Pour ce faire, nous allons acheter lorsque la ligne du MACD croise à la hausse la ligne de signal en-dessous du niveau 0. Lorsque le croisement apparait, on ouvre un trade à l’achat. Le stop loss sera placé en-dessous du point bas et la prise de bénéfices sera faite lorsque le cours aura monté d’un ratio de 1,5:1 par rapport au stop loss.

Pour nous assurer que nous sommes bien dans une tendance haussière, nous allons ajouter une moyenne mobile 200 périodes au graphique. Nous partons du principe que la tendance est haussière lorsque le prix est au-dessus de cette dernière.

Résultat du backtest

Le test a été effectué sur des graphiques journaliers d’indices, des matières premières et de paires de forex sur leur historique complet !

Voici, par exemple le résultat du backtest sur le CAC 40 :

Les autres résultats ont été encodés dans un tableur pour pouvoir sortir une performance moyenne :

Conclusion

Ce backtest montre que cette stratégie est une stratégie qui semble être gagnante. Bien entendu, cette partie stratégie n’est que la partie visible de l’iceberg et ce qui fait qu’un trader est gagnant sur le long terme, c’est surtout son money management et sa force psychologique. Il est cependant rassurant de savoir qu’on peut compter sur ce genre de stratégie pour faciliter les prises de décisions.

Le code du backtest :

// Définition des paramètres du code
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé

if low[2] <= lowest[5](low)  then
lol=low[2]
endif

EMA=ExponentialAverage[200](close)

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = MACDline[12,26,9](close)
indicator2 = MACDSignal[12,26,9](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)
c2 = close > EMA
c3 = indicator2 < 0

if c1 and c2 and c3 then
SL = (close-lol)
TP = (close-lol)*1.5
set stop loss SL
set target profit TP
BUY 1 SHARES AT MARKET
endif