Stratégie gagnante : comment en être sûr ?

Mettre en place une stratégie de trading n’est pas si simple. Il faut que celle-si soit claire, efficace et facile à suivre. Quand j’ai débuté, j’ai essayé plusieurs stratégies, mais aucune n’était vraiment claire dans ma tête. Les critères des points d’entrées étaient variables et du coup, c’était pratiquement impossible à analyser… Avec l’expérience, j’ai réussi à mettre en place une stratégie gagnante. Mais comment puis-je en être sûr ?

Une stratégie facile à suivre

Un point important dans une stratégie gagnante, c’est qu’l est important que les points d’entrées soient clairs et ne laissent pas de place à l’hésitation. Pour qu’une stratégie soit facile à suivre, il faut qu’elle soit claire dans votre tête. Pour le vérifier, un bon exercice est de l’expliquer en une phrase simple, comme si vous deviez dire ce que vous faites à un enfant. Par exemple, dans mon cas : “Je trade les breakouts dans le sens de la tendance”. Si votre explication ressemble à : “Alors, j’achète, euh… quand la bougie ferme au-dessus de la moyenne mobile X et que euh… le RSI est au dessus de X”… Vous devez pouvoir identifier sans aucun problème un point d’entrée sur un graphique. Si c’est le cas, vous avez réalisé la première étape !

Tester la stratégie

L’étape suivante, pour être certain que vous avez bien une stratégie gagnante, c’est de la tester ! Et il ne suffit pas de faire 10 trades sur un graphique pour être sûr que celle-ci fonctionne. En réalité, il faut la tester sur des centaines de positions, sur plusieurs graphiques différents pour être certain qu’elle fonctionne en toutes circonstances. Il est donc important de backtester sa stratégie. C’est à dire, voir comment elle a réagi dans le passé. Alors oui, les performances du passé ne présagent pas des performances futures, mais il n’y a pas de meilleures solutions.
Pour faire un backtest, il y a deux solutions :
– Parcourir manuellement des graphiques et “noter” à la main dans un fichier les résultats. Ce qui risque de prendre pas mal de temps et le résultat risque d’être biaisé si on se dit sur certains signaux : “celui là, je ne le compte pas, je ne l’aurais pas pris”. En situation réelle, on ne sait pas ce qu’il va se passer si on prend le trade ou non. Le fait de voir ce qui s’est passé après peut nous influencer.
– Utiliser un outil de backtest comme celui de ProRealTime. L’avantage de celui-ci, c’est qu’une fois les conditions réunies, il ne lui faut que quelques secondes pour faire un backtest objectif, puisqu’il est dépourvu d’émotions.

Si vous voulez voir comment faire un backtest avec ProRealTime, je vous invite à regarder la vidéo, je vous montre comment faire

Analyser les résultats : le backtest

Le backtest de ProRealTime, n’est malheureusement pas totalement au point. Celui-ci ne permet par exemple pas de faire des prises de gains partielles.
Le logiciel donne un rapport comme ci-dessous, qui permet de savoir si une stratégie est performante ou non. Ici, j’ai testé ma stratégie d’achat sur l’action “TOTAL”. Comme je ne peux pas laisser courir des gains, en récupérant une partie, j’ai fait une vente complète lorsque l’objectif est à un ratio de 1 pour 1 avec le stop loss. Le but est d’avoir le pourcentage de trades gagnants de ma stratégie. Le résultat est plutôt intéressant.

En la backtestant sur plusieurs graphiques, je sais que le % de trades gagnants varie entre 55 et 70% (je vous invite encore une fois à regarder la vidéo ).

L’importance d’une stratégie gagnante

Avoir une stratégie gagnante est indispensable pour réussir en trading, mais ce n’est pas le plus important. La stratégie n’est que la partie visible de l’iceberg. Ce qui fait un bon trader, c’est une bonne gestion de portefeuille et du mental. Avoir des bons signaux, c’est chouette, mais encore faut-il réussir à les exploiter en réalisant suffisamment de gains et surtout, en osant saisir l’opportunité.

En bref, ne vous réjouissez pas trop vite d’avoir trouvé une bonne stratégie, il en existe plein ! Ce qui fera de vous un trader gagnant, ce sera tout ce qui tourne autour de cette stratégie