Construire une stratégie gagnante

Construire une stratégie de trading n’est pas très compliqué, mais comment être sûr que celle-ci soit efficace ? Dans cet article, nous allons voir comment construire une stratégie gagnante à long terme ! Le but de cet article ne sera pas de vous montrer comment construire une stratégie gagnante de A à Z, mais de vérifier que la stratégie que vous avez mise en place est efficace.

Le journal de trading

Un journal de trading est INDISPENSABLE pour créer une stratégie gagnante. Celui-ci sert à répertorier tous les trades que vous passez et les résultats obtenus de manière à conserver un historique complet. Pour qu’un journal de trading soit efficace, il faut, pour bien faire, y indiquer, le moment de l’entrée, le prix de l’entrée, le prix de sortie et la raison du trade, pour vous rappeler par la suite pourquoi vous avez fait l’achat et vérifier avec le recul si la raison était correcte.

Le fait de répertorier ses trades dans un journal, bien que ce soit un peu contraignant, permet de sortir des statistiques qui vont nous donner la possibilité de peaufiner et améliorer notre stratégie. Et pour faire cela, il faut récupérer 2 données très importantes de notre journal :
– le pourcentage de trades gagnants
– la performance moyenne par trades, c’est à dire le facteur de multiplication de vos gains par rapport à votre mise de départ.

Bien entendu, il faudra avoir fait plusieurs trades pour que les données soient pertinentes.

Améliorer sa stratégie

Une fois que nous avons obtenu le pourcentage de trades gagnants et la performance moyenne, on va pouvoir vérifier si la stratégie est efficace ou non. Pour ce faire, nous allons vérifier le résultat sur 100 trades. Voici ci-dessous un exemple de fichier de traitement :

Dans cet exemple, nous avons un capital de 10 000 euros et on risque 1% de capital par trade. On comprend assez vite que pour gagner un maximum, il faut avoir un haut pourcentage de trades gagnants et une grosse performance moyenne. Cependant ce n’est pas si simple de réussir à combiner les 2. La partie bleue en haut correspond plutôt à un trader intraday ou swing trader alors que la partie verte en bas correspond plutôt à un scalpeur.

Les nombres indiqués dans le tableau sont des exemples pour vous donner une idée des ratios pour avoir une stratégie gagnante. Vu que je ne suis pas là pour vous faire rêver, dites vous que dans un premier temps, si après 100 trades vous avez un peu plus qu’au départ, c’est déjà une très bonne chose. On a tendance à vouloir gagner un maximum de trades, mais il est plus facile d’être rentable en perdant plus de la moitié de ses trades en laissant courir les gains lorsque l’on est dans le bon.

Il sera bon de vérifier régulièrement, à l’aide d’un fichier comme celui de l’exemple, si votre stratégie est toujours fonctionnelle ou non et réagir si vous détectez un problème.

Construire un stratégie gagnante

Une stratégie gagnante est une stratégie où le gain sur le long terme est en positif. Et c’est la seule chose qui compte. Il se peut que votre stratégie ne gagne qu’une fois sur trois, mais si vous êtes gagnant sur le long terme, alors c’est une bonne stratégie .

Je pense que vous l’avez compris, pour qu’elle soit efficace, il faut l’avoir testée un bon moment et avoir pris le temps de vérifier les performances grâce au journal de trading. Il ne suffit pas d’appliquer une méthode que vous avez vue ! Réussir prend du temps et c’est votre expérience qui va forger votre stratégie. Il faudra ensuite sans cesse tenter d’améliorer vos ratios en apportant des améliorations à votre stratégie.

Cliquez ici pour télécharger le fichier d’exemple.

Je vous invite à me poser vos questions dans les commentaires. J’y répondrai avec grand plaisir.